Lectura de régimen
Dashboard de régimen de mercado
Régimen integrado
Lectura compuesta del mercado
Lectura compuesta de volatilidad, rotación y flujos. Ponderación actual: rotación sectorial 45%, VIX 40% y BTC ETF flows 15%.
Régimen actual
Risk-on selectivo
Sesgo
Favorable
Score
70/100
Confianza
62%
Rotación sectorial
Mapa relativo sectorial
La lectura sugiere una rotación cíclica. No implica dirección futura del mercado.
Líder 1W
Consumo discrecional (XLY) +6.1%
Rezago 1W
Utilities (XLU) -4.2%
Dispersión 1W
+10.3%
Actualización
Automático con fuente pública: 2026-07-31
Amplitud de mercado
Amplitud de mercado
Busca responder si el índice sube acompañado o sostenido por pocos líderes.
RSP/SPY
-1.1 pp
Equal weight contra S&P 500. Mide si la acción promedio acompaña al índice ponderado por capitalización.
IWM/SPY
-1.7 pp
Small caps contra S&P 500. Mide si el apetito por riesgo se ensancha.
QQQ/SPY
pendiente
Tecnología/growth contra S&P 500. Mide concentración en crecimiento y tecnología.
Sectores positivos
4/11
Cuántos sectores acompañan.
Sectores sobre media larga
8/11
Salud de tendencia por sector.
Próximo bloque de amplitud clásica
Pendiente de fuente automatizada para avances/descensos y máximos/mínimos de 52 semanas.
Queda preparado para línea de avance-declive, oscilador McClellan y nuevos máximos netos cuando haya datos confiables.
Radar cuantitativo de riesgo
Condiciones estadísticas
Estos modelos estiman condiciones estadísticas de riesgo bajo supuestos históricos; no anticipan por sí solos el comportamiento del mercado.
La lectura cuantitativa muestra fragilidad baja. Estos modelos estiman condiciones estadísticas de riesgo bajo supuestos históricos; no implican dirección futura del mercado.
Fragilidad
20/100 · Baja
Volatilidad EWMA
+8.2%
Volatilidad GARCH
+8.8%
Correlación promedio
0.12
Dispersión sectorial
+10.3%
Modelo
Estimado
Los modelos cuantitativos son sensibles a ventanas, supuestos y calidad de datos. No predicen dirección de mercado.
VIX
Presión de volatilidad
Cerca de zona de vigilancia.
VIX actual
17.8
Clasificación
Normal alto
Momentum
Estable
Percentil
En rango habitual · p42
VIX term structure
Contango / Backwardation
Los contratos más largos cotizan por encima del vencimiento cercano. Es una estructura habitual en entornos de volatilidad más ordenada.
Clasificación
Fuerte contango
Spread VX2-VX1
+1.15 pts
Pendiente VX1-VX2
+6.3%
Spread VX3-VX1
+2.20 pts
Flujos de capital
Mapa de flujos
Lectura comparada de entradas, salidas y presión de flujos en distintos activos.
Oro · GLD
Proxy de presión de flujos
Presión neutral
1D
-0,08 %
5D
-0,23 %
20D
+0,60 %
Fecha
2026-07-31
Bitcoin · ETFs spot
Flujos netos de ETFs de BTC
La ventana reciente muestra demanda neta positiva; historial insuficiente para 20D.
Último flujo neto
+330 M USD
Lectura
Entradas sostenidas
Rolling 5D
-262 M USD
Racha
Racha de entradas