Lectura de régimen

Dashboard de régimen de mercado

Ordena volatilidad, rotación sectorial, amplitud, VIX, BTC ETF flows y presión de flujos en GLD en una lectura común.

Régimen integrado

Datos automatizados

Lectura compuesta del mercado

Lectura compuesta de volatilidad, rotación y flujos. Ponderación actual: rotación sectorial 45%, VIX 40% y BTC ETF flows 15%.

Régimen

Neutral / mixto

Sesgo

Neutral

Score

48/100

Confianza

82%

PARTICIPACIÓN DE MERCADO

El liderazgo sectorial muestra dónde se concentra la fortaleza relativa; la amplitud ayuda a evaluar cuántas áreas del mercado acompañan el movimiento.

Rotación sectorial

Datos automatizados

Mapa relativo sectorial

Muestra dónde se concentra el liderazgo relativo entre proxies de ETFs sectoriales.

Líder 1W

Salud · +3.1%

Rezago 1W

Comunicación · -5.3%

Dispersión 1W

+8.4%

Cobertura

11/11

Comparación sectorial

Posición relativa: −5.3% · 0% · +5.3%

SectorTickerRetornoPosición relativa

Amplitud de mercado

Datos públicos procesados

Amplitud de mercado

Evalúa si el movimiento del mercado está acompañado por una participación amplia o concentrado en pocos segmentos.

RSP/SPY

-0.6 pp

IWM/SPY

+0.3 pp

QQQ/SPY

Pendiente

Sectores positivos

9/11

Sectores sobre media larga

8/11

Riesgo cuantitativo

Datos automatizados

Condiciones estadísticas

Estos modelos aportan contexto estadístico sobre el riesgo bajo supuestos históricos; no predicen por sí solos el comportamiento del mercado.

Fragilidad

40/100 · Media

Volatilidad EWMA

+7.6%

Volatilidad GARCH

+7.7%

Correlación promedio

0.16

VIX / Volatilidad

Nivel actual y estructura temporal de la volatilidad implícita.

Nivel actual

Datos automatizados

Presión de volatilidad

Presión de volatilidad contenida.

VIX · último cierre

17.20

Clasificación

Normal alto

Momentum

Estable

Percentil

En rango habitual · p48

Estructura temporal

Datos automatizados

Contango / Backwardation

Backwardation moderada

Los contratos cercanos cotizan por encima de vencimientos posteriores. Suele aparecer en episodios de tensión o demanda elevada de cobertura inmediata.

Spread VX2−VX1

-0.57 pts

Pendiente VX1→VX2

-2.8%

Spread VX3−VX1

-0.10 pts

Pendiente VX1→VX3

-0.5%

Curva cercana

18 nov20 ene ’2717 mar18 may21 jul

FLUJOS DE CAPITAL

Lectura comparada de entradas, salidas y presión de flujos en activos y vehículos seleccionados.

Oro · GLD

Datos disponibles

Proxy de presión de flujos

Estima la presión de creación o reembolso a partir de cambios en las participaciones en circulación de GLD.

Presión neutral

1D

+0,05 %

5D

0,00 %

20D

-1,30 %

Bitcoin · ETFs spot

Datos automatizados

Flujos netos de ETFs de BTC

La ventana reciente muestra demanda neta positiva; historial insuficiente para 20D.

Cobertura parcial10 sesiones disponibles · Rolling 20D no disponible

Último flujo neto

+34,3 M USD

Lectura

Entradas sostenidas

Rolling 5D

+409 M USD

Racha

Racha de 4 días de entradas

Este panel organiza lecturas públicas de mercado. No anticipa precios, no recomienda operaciones con activos y no sustituye un análisis personalizado.